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关于铜期权上市交易有关事项的通知

发布日期:2018-09-18 08:30:00 阅读(220) 作者:

各部门、各分支机构、各位投资者

中国证监会已批准上海期货交易所开展铜期权交易。根据上海期货交易所上期发〔2018〕223号文件通知,现将铜期权期货合约上市交易有关事项通知如下:
  一、上市时间
  铜期权自2018年9月21日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
  二、交易时间
  每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
  三、合约
  CU1901、CU1902、CU1903、CU1904、CU1905、CU1906、CU1907、CU1908、CU1909对应的期权合约。
  四、基准价
  由上海期货交易所在上市前一交易日公布。
  计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90天的历史波动率。
  五、每次最大下单数量
  100手。
  六、行权与履约
  客户在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权、行权前双向期权持仓对冲平仓、行权后双向期货持仓对冲平仓、履约后双向期货持仓对冲平仓业务的申请截止时间为15:15。

  七、持仓限额管理
  期权合约与期货合约分开限仓。
  非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过如下表所示的持仓限额。
  具有实际控制关系的账户按照同一个账户管理。


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八、套期保值交易头寸管理
  铜期货和铜期权可以共用获批的套期保值交易头寸。
  九、相关费用
  交易手续费15元/手,平今仓暂免收交易手续费。
  行权(履约)手续费15元/手;行权前期权自对冲手续费为15元/手,行权后期货自对冲暂免收手续费。
  十、合约询价
  非期货公司会员和客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。

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十一、交易权限开通
  投资者通过登录中国期货业协会的考试平台进行在线知识测试,测试分数需达到90分及以上。投资者可以根据《上海期货交易所期权投资者适当性管理办法》向本公司申请开通期权交易权限。
  请各部门、各分支机构认真做好铜期权上市的各项准备工作,加强风险管理,确保市场平稳运行。
  特此通知。

 

 

前海期货有限公司

二〇一八年九月十七日


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